Тестирование советников

Тестирование советников

Добрый день всем посетителям форекс блога 4exlab.ru . В связи с темой предыдущей статьи, посвященной написанию торгового советника для которой основа – торговая платформа metatrader, я никак не мог обойти такой важный вопрос как оптимизация советников. Сегодня я объясню Вам, как все же лучше проводить оптимизацию механических торговых систем. Надесь, Вы выполнили предыдущее домашнее задание.

Вообще, тестирование советников проводится различными способами. Чаще всего оно проводится через тестер стратегий mt4. Не могу сказать, что тестирование через ручной тестер стратегий является самым точным и достоверным, но тем не менее он является самым доступным из всех существующих методов,  с помощью которых проводят тестирование советников. Тем более, именно ручной тестер стратегий рекомендует нам разработчик терминала MetaTrader — это использование тестера стратегий через терминал путем использования исторических данных, которые отображает график терминала.

Скажу Вам наперед, что тестирование советников другими способами обязательно проходит через стандартный тестер стратегий mt4, используя данные в качестве отправной точки в исследовании торгового советника форекс.


В принципе, оптимизация и тестирование советников непосредственно в торговом терминале MetaTrader не является чем–то проблемным. Но все равно многие трейдеры неправильно оценив полученные данные, вычеркивают тот или иной советник из общей базы торговых советников, не замечая среди кучи «мусора» перспективного торгового советника.

Исходя из вышеперечисленных убеждений, я решил написать этот пост про тестер стратегий mt4, тем самым предотвратить будущие ошибки трейдеров при тестировании торговых систем.

Задание:

Протестировать и оптимизировать торговую систему, используя стандартный
советник MACD Sample.ex4

Этот советник вы можете найти в папке \experts\ , которая в свою очередь находится в папке, где установлен торговый терминал metatrader.

Открываем торговый терминал metatrader 4 и входим в тестер стратегий mt4 меню «Вид» => «Тестер стратегий» (можно использовать CTRL+R)

Тестирование советников

Именно с этим окном нам придется иметь дело на протяжении всей работы.  Входные параметры советника, установленные на картинке, будут использованы в настоящем тестировании.

Разберем по пунктам все инструменты трейдера.

Советник: Здесь находятся все скомпилированные советники. Они находятся в папке \experts\ , где установлен торговый терминал metatrader.

Символ: Второй инструмент трейдера. Торговый инструмент, на основании данных которого будут происходить оптимизация и тестирование советников.

Модель: Отображает метод оптимизации и тестирования советников. Выбираем самый точный метод, именно с ним у трейдеров появляются различные проблемы в теме metatrader тестирование.

Использовать дату:  Очень важная кнопка тестера. Лично я рекомендую всегда выставлять галочку и использовать конкретный временной промежуток, для того, чтобы сравнивать работу различных экспертов на одном и том же временном интервале. В противном случае, Вы точно не сможете сказать, где именно советник начал торговать и где не сработал задуманный трейдером алгоритм торговли на рынке.

Визуализация: Используйте её при необходимости просматривать график терминала, когда проходит тестирование советников в реальном времени. Это очень удобно, но очень долго. На пример, если Вы будете проводить тестирование советников на больших таймфреймах. Рядом с галочкой визуализация, имеется поле для регулирования скорости выдачи тиков на график терминала.

Свойства эксперта: кнопка тестера стратегий mt4, которая говорит сама за себя. Она показывает  входные параметры советника, которые трейдер – программист решил сделать доступными для скомпилированного советника с помощью параметров индикатора extern.

Период: Здесь необходимо выбрать период инструмента трейдера, по которому будет идти оптимизация или тестирование советников.

Свойства символа: кнопка тестера, которая отображает спецификацию контракта. Используйте её, когда вы создаете советник для metatrader 4 только для определенного инструмента.

Открыть график: По окончанию тестирования стратегии позволяет просмотреть историю открытия/закрытия позиций непосредственно на графике и при этом использовать все инструменты трейдера. Это еще один метод визуализации графика, только не придется так долго ждать, в случае выставления галочки «Визуализация». Очень удобно!


Оптимизация: Ставим галочку, если нам необходима оптимизация советников. В этом случае, когда происходит старт тестирования, используя тестер стратегий mt4, у нас появятся две дополнительные вкладки «Результаты оптимизации», «График оптимизации». Все параметры оптимизации в ручном тестере стратегий задаются в окне «Свойства эксперта» в вкладках «Входные параметры» (указываются начальные и конечные значения оптимизируемого параметра, его шаг, «Оптимизация» (указываются ограничения, за пределы которых советник может производить операции с позициями).

Изменить эксперта: данная кнопка тестер стратегий mt4, откроет редактор MetaEditor, в котором уже будет открыта вкладка с интересующим нас торговым советником.

Старт: запускает оптимизацию или тестирование советников, в зависимости от того, что Вы выбрали.

Вы, наверное, знаете, что тестирование советников осуществляется исходя из баров, находящихся в истории. Проверить наличие баров в истории, а точнее дополнить их можно в следующем порядке. Сервис => Архив котировок (или F2. Я очень рекомендую Вам использовать горячие клавиши. Рано или поздно Вы сами придете к такому мнению. Но лучше раньше дойти до такого мнения.)

Архив котировок в MetaTrader

Перед Вам откроется окно, в котором Вам необходимо выбираются инструменты трейдера, по которым будет производиться оптимизация или тестирование советников. Для того, чтобы загрузить историю по конкретному инструменту сделайте двойной щелчок по необходимому инструменту трейдера в первой веточке таймфрейма «1 минута». После этого произойдет загрузка точной истории в торговый терминал metatrader 4.

Если у Вас имеется хороший и безлимитный интернет (он просто необходим для трейдера), то смело кликайте по кнопке «Загрузить», чтобы произошла загрузка исторических данных по всем валютным инструментам, присутствующим в торговом терминале MetaTrader 4. Закроем окно «Архив котировок».

Теперь для тестирования советников все готово. Возвращаемся в открытый тестер стратегий mt4 и приступим непосредственно к тестированию нашего советника MACD Sample.ex4 .

Нажимаем кнопку «Старт», таким образом, мы запускаем тестирование советников. Пока происходит тестирование советников, нам доступны инструменты трейдера «Результаты», «График». Именно в них будут происходить изменения, будет вестись лог всех открытых и закрытых сделок. И в зависимости от тих данных будет выстраиваться график Баланса / Средств.

Результаты тестирования

После окончания тестирования в окне настройки кнопка «Стоп» превратится опять в кнопку «Старт» тестера стратегий mt4, а во вкладке «Отчет» появится информация о проведенной работе. Данным тестирования можно доверять если:

Количество ошибок рассогласования = 0;

Качество моделирования = 90.0% и выше.

Именно они определяют качество моделирования.

Отчет

Другой же вопрос будет обстоять с качеством заданного алгоритма торговли. На этом этапе тестирование стратегий с помощью ручного тестера стратегий расходится в разные стороны, и многие трейдеры определяют свои коэффициенты торговых стратегий, переносят данные в математические редакторы и проводят дальнейшие анализ данных именно там. И уже в соответствии с ними можно будет судить о достоверности работы торгового советника форекс. Но об этом я постараюсь рассказать Вам в других постах. Полученные результаты тестирования стратегий торгового советника форекс можно сохранить в .html файле, вкладка «отчет» => контекстное меню «Сохранить как отчет».

Несколько иначе дела обстоят с тестированием торговых советников форекс. В тестере стратегий mt4 в окне «свойства эксперта» меняем данные во вкладке «входные параметры советника» и «оптимизация». Если у Вас очень мощный компьютер (у трейдера должен быть мощный компьютер) и много свободного времени, то Вы смело можете выставлять широкий диапазон оптимизированных параметров с маленькими шагами. В любом случае, это будет необходимо, если Вы будете тестировать собственные советники. Следует помнить, что от выбора входных параметров советника, пределов оптимизации и шага, время оптимизации тестируемого советника зависит напрямую!

Входные параметры тестирвания

После выбора оптимальных параметров, производите старт тестирования. В нижней строке появятся еще две вкладки:

Результаты оптимизации: отображает количество проведенных «прогонов» с различными входными параметрами советника;

График оптимизации: наглядно показывает область «прибыльных настроек». Откройте график и нажмите Space . Теперь график представляет собой немного другой вид.

После довольно продолжительных ожиданий и получения расчетных данных «Результаты оптимизации» можно сохранить, щелкнув по сетки, состоящей из результатов «Сохранить как отчет». Если ручной тестер стратегий определил самые лучшие входные параметры советника, то можно применить лучшие настройки. Для этого в окне «результаты настройки» выбираем нужную строку с настройками => контекстное меню «Установить входные параметры советника». Теперь мы можем приступать непосредственно к торговле через терминал mt4.


Если Вы только осваиваете терминал MetaTrader, то данной информации Вам будет достаточно для понимания техники тестирования советников. Вам необходимо потренироваться в тестировании и оптимизации на примере других советников. Благо, в интернете их полно. Может Вам попадется прибыльный советник и Вы начнете по нему торговать. Только запомните — прежде чем приступать к реал торговле, необходимо протестировать советника на демо счете.

В следующих постах я постараюсь объяснить Вам более сложные методы тестирования торговых стратегий для интернет трейдинга на рынке форекс. Профита Вам!

Домашнее задание: Протестировать любой торговый советник, найденный в интернете.

19.12.2010 · Группа авторов · комментариев 15
Метки: , , , , , ,  · Рубрика: Советники

комментариев 15

  1. Anna - 05.03.2011

    Огрмомное спасибо за ваш труд, который вы делаете. В интернете так мало материала на тему тестирования советников на MQL.
    теперь у меня совершенно другие результаты в тестировании советника. Он теперь просто сливает мой депозит =). хорошо, хоть, что не поставила его на реал.

  2. Группа авторов - 08.03.2011

    всегда пожалуйста. очень приятно, что вы следите за обновлениями блога.

  3. ИЛЬЯ - 19.05.2011

    А почему у меня после тестирования ничего не написано в папке «РЕЗУЛЬТАТЫ», в папке «ГРАФИК ОПТИМИЗАЦИЙ» и в папке «РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИЙ» ?

  4. Группа авторов - 21.05.2011

    это все зависит от того, какой советник вы тестируете и с какими параметрами.
    если советник написан грамотно по стратегии, а в результатах тестирования по прежнему ничего не написано, то скорее всего ваш советник не правильно оптимизирован. При оптимизации обратите внимание на начальные, конечные значения оптимизированных параметров, шаг перебора параметров.
    на самом деле существует масса подводных камней, в связи с которыми ваш советник не будет выдавать результаты.
    опишите более подробно ваши действия при тестировании торгового советника.

  5. Максим - 21.07.2011

    Спасибо, и правда интересно.
    Вроде бы, всё просто — указал широкие параметры, выбрал из результатов самый лучший, оттестировал на другом временном отрезке в демо и — о чудо! — можно грести деньги мешками…
    К сожалению, в реале, почему-то, несмотря ни на что тестирование только повышает шансы на прибыль, но не гарантирует… Интересно, почему так? Грустно…

    Но вопрос, собственно, в другом: как тестируются советники, которые работают с НЕСКОЛЬКИМИ ПАРАМИ ОДНОВРЕМЕННО, или с одной парой, но анализируя другие — кросс котировки. Хотелось бы попробовать, например, оттестировать «Гепарда».
    Спасибо.

  6. Группа авторов - 21.07.2011

    Добрый день. В этой статье я показал одну из нескольких вариантов тестирования советников. «Деньги грести мешками»- хм, интересное выражение 🙂
    скажите пожалуйста, а какие ваши результаты тестирования? в честности матожидание, прибыльность советника.
    а с несколькими парами попробуйте протестировать советника на терминале 5 ой версии. Я пока предан 4 версии, там действительно с мультивалютными советниками проблема, но мне не приходилось тестировать подобные советники. может быть, будет интерес — я напишу про эту тему отдельный пост, но пока не вижу в этом острой необходимости

  7. ИЛЬЯ - 22.07.2011

    Я пытался оптимизировать «ГЕПАРД 2.5» , не хочет. Может на МТ-4 оптимизируются советники только для одного графика? И, может кто-нибудь подскажет какие настройки нужно делать у ГЕПАРДА ? Там все на английском .

  8. Ахтунг - 25.10.2011

    После окончания тестирования в окне настройки кнопка «Стоп», превратиТЬСя опять…

    1. что сделает? — превратиТСя!!!
    2. после «Стоп» зачем запятая?… %)

  9. Группа авторов - 25.10.2011

    Опять в яблочко. У вас хорошее внимание. Очень приятно, что читаете блог 😉

  10. Марина - 14.05.2012

    Пж, объясните, какие КОНКРЕТНО входные параметры нужно выставлять при тестировании советника?старт, шаг, стоп. объясните пж смысл этих слов конкретно при тестировании советника

  11. Группа авторов - 14.05.2012

    старт — значение параметра с которого будет начинаться тестирование.
    шаг — значение на которое будет увеличиваться предыдущее значение параметра
    стоп — значение, на котором будет прекращено тестирование советника.

    Марина, вам никто КОНКРЕТНО не скажет какие параметры нужно ставить при тестировании советника, все будет зависеть от субъективного восприятия вами торговой стратегии запрограммированной в советнике.

    Если вы зададите слишком маленькое значение старта, маленький шаг и большое значение стопа, то самое плохое в этом только лишь то, что компьютер будет тестировать этот советник слишком долго.
    Надеюсь вы поняли меня.

  12. Группа авторов - 14.05.2012

    если и так не понятно, пишите в личку во вкладке контакты

  13. Виктор - 05.08.2012

    Знатоки, помогите, пожалуйста, начинающему!
    Я хочу протестировать несколько советников в тестере стратегий в МТ4. Прочитал на разных сайтах, как это правильно делать. Некоторые советники тестируются нормально, с выдачей графика, отчета и результатов, но большинство в отчете показывают только исходный депозит, а все остальное — нули, график и результаты вообще не формируются. Ошибок в журнале тоже нет. Тест идет достаточно долго, а толку ноль!
    Подскажите, что я не так делаю.

  14. Группа авторов - 05.08.2012

    Вы совершенно не описываете, что делаете при тестировании.

  15. Александр - 11.04.2013

    Однако на мой взгляд лучше в тестере проверять только алгоритмы советника, для проверки доходности системы, лучше открыть микро реал, загрузить его котировки и тестировать на коротких промежутках времени (не более 3х месяцев). По ценам открытия — никогда не стоит тестировать т.к. очень мало советников способны работать корректно по ценам открытия.

Комментировать