Форекс и теория автоматического управления. Совместимо ли?

ТАУ интернет трейдинг на форекс Добрый день, уважаемые читатели ресурса 4exlab.ru . Сегодня темой поста будет применение теории автоматического управления (ТАУ) на рынке форекс. Я давно наткнулся на статью в журнале forex magazine господина Фитермана «Психологический и физический менталитет рынка»(октябрь 2009 №292/39), но, к большому сожалению, времени для прочтения у меня не было. Пришлось просто скопировать номер журнала в отдельную папу и оставить все вожделенные прелести до лучших времен, ожидая от этой статьи что-то неизведанное и вкусно пахнущее, то что я, наверное, упустил в университете на лекциях ТАУ. И зря.

Вчера пришел именно такой случай, когда было понятно – «пора прочитать статью». Прочитав её, я, мягко говоря, удивился мировоззрению господина Фитермана (кандидата технических наук!). В своей статье он утверждает возможность применения теории автоматического управления в нырке форекс (я сам сторонник этой теории!). Именно поэтому я и заинтересовался этой статьей, потому, как предполагал, что такое управление в принципе возможно. Сам я лично представлял это, как некую систему, трейдинга, которую можно «прогнать» не только на MetaTrader, но и в программах, предназначенных для тестирования систем ТАУ (VisSim), без участия и с участием котировок, таким образом, чтобы было наглядно видно прибыльную торговую систему.

В своей статье Фитерман расценил рынок, как совокупность независимо торгующих экономических агентов, у которых есть главная цель – прибыльно торговать. Мне сразу же вспомнилась книга, Стюарта Рассела «Искусственный интеллект», в котором рассматривается работа агентов, но это уже не ТАУ а введение в нейронные сети и искусственный интеллект… А нейронную сеть, как Вы знаете нужно еще обучать, точно также как и человека, в противном случае Ваш агент будет напоминать слепого котенка, которому Вы доверили управление своим капиталом…


Но на этом утверждении все только началось. Дальше, господин Фитерман утверждает, что рынок подвергается возмущающему воздействию всего множества агентов рынка, а обратная связь регулирует поведение объекта в соответствии с законом спроса и предложения. Но позвольте, если рынок действует только по законам спроса и предложения, то ТАУ MetaTrader совсем не зачем применять на форексе. Этому закону повинуется стандартный индикатор MACD встроенный в по умолчанию. И все таки трейдер, торгующий по стандартному MACD, несомненно сольет весь депозит, так как существует дивергенция – несоответствие (загуглите и интеренете). В противном случае, возможно торговать прибыльно только по MACD даже не смотря на график. Это ли не бред!?

Есть и еще одно приметное мнение автора – для отдельно взятого трейдера рынок разбивается уже на другие блоки: торговая система трейдера и совокупность торговых систем всех остальных трейдеров. (Вопрос: «Как узнать те самые торговые системы остальных трейдеров?») + приведен рисунок совершенно невнятный рисунок, на котором на самом деле настоящего ТАУ нет.

blok-shema

Это лишь обычная блок-схема торговой системы, и приведена она лишь для того, чтобы «пустить пыль в глаза». Будет ли она работать? – Конечно. Прибыльно? – Сомневаюсь.

Посмотрел Wikipedia по запросу ТАУ. (Теория автоматического управления (ТАУ) — это дисциплина, изучающая процессы автоматического управления объектами разной физической природы. При этом при помощи математических средств выявляются свойства систем автоматического управления и разрабатываются рекомендации по их проектированию.). Следовательно, торговый робот должен самостоятельно управлять депозитом, принося трейдеру положительную прибыль! Господин Фитерман утверждает, что такое возможно, если цена удерживается возле равновесного состояния (т.е. это обычный штатный режим графика), если же рынок переносит кризис или катаклизм, то система будет неустойчивой и её необходимо перенастроить («Знал бы где упал – соломки подстелил»). И знает ли автор, что каждый тренд на рынке начинается дивергенции? Таким образом, если Вы находитесь на границе каких–либо изменений, то торговый робот необходимо поменять (каждый день по 3-4 раза J ). Вот только где же нащупать эту границу? Главное, что все доводы, рекомендованные брать ТАУ основаны на использовании скользящей средней, которая по определению считается отстающим индикатором.


Интересно, сам автор моделировал свои идеи, хотя бы в VisSim?

Добавлю еще одно замечание господину Фитерману из его примера про монету орел/решка. Монетка никогда не падает на орла или решку c точностью 50/50! У монетки есть еще ребро, которое выпадает, в самый неподходящий момент, и как же не хочется на подобной оплошности слить депозит! Смею заметить, что многие трейдеры, реально торгующие на рынке форекс используют свои механические торговые системы только на демо счете, мотивируя свои действия существованием множества нюансов при создании торгового робота. Это обозначает, что трейдеры, которые умеют программировать, используют торговых роботов в качестве помощников для полуавтоматической торговли, опасаясь неправильных действий со стороны механических торговых систем и это я считаю обоснованно, когда человек не увлекается интернет–трейдингом, а зарабатывает им на себе на жизнь.

Возможно мое мнение на счет этой публикации покажется не обоснованным, потому что я хотел увидеть от статьи чего-то большего: формул, данных, примера создания торгового советника, а не облачные представления «белого шума» из СТП, и «малочувствительной нестационарности». Для многих трейдеров, прочитавших статью Фитермана, большинство слов покажется бессмысленным набором, смысл которых в завершении будет о каком-то % прибили, вызывающей только сомнения с моей стороны. Хотелось увидеть информативности.

Я совершенно не отрицаю применение теории автоматического управления на рынке форекс, наоборот ­– я только «за». Просто такую сложную тему, как ТАУ нужно раскрывать в другом ключе и показывать непосредственно само применение теории, выраженное в данных и цифрах, которые мы так и не увидели. Я считаю, что ТАУ необходимо применять не на скользящей средней, а непосредственно на данных котировок, для избегания дивергенции и отставания или на комплексном взаимодействии нескольких индикаторов и самого графика движения цены, в противном случае подобные напряжения ума ни к чему хорошему не приведут.

Считаю, что тема автора не раскрыта вообще. Когда собираются поделиться идеей создания чего-то, для публики раскрывают основу, но не говорят конкретных важных мелочей. Здесь же «автор вышел на трибуну и громко промолчал».

Скажу мой вывод господину Фитерману фразой самого Фитермана: «…думал и занимался совсем другим». Все доброго, господа, думайте что читаете. Профита Вам!

17.10.2010 · Группа авторов · комментария 4
Метки: , , , , , , , ,  · Рубрика: Автотрейдинг

комментария 4

  1. Борис - 14.01.2011

    ТАУ и экономика….ха

  2. Группа авторов - 14.01.2011

    Борис, чему Вы удивляетесь? Как же вы будете управлять своим депозитом в автоматическом режиме без ТАУ?
    Пришел я к этому мнению из курса ТАУ, когда учился в университете. Строил ЛАЧХ и графики, затем выводил их в VisSim

  3. Борис - 14.01.2011

    Чему я удивляюсь?Я с ТАУ знаком и знаю что она занимается реализацией управлений на основе уравнений динамики обьектов управления.Но у ТАУ предметная область это динамические системы в виде автоматических устройств и мне кажется что для экономики нужны специализированные методы управления,да и вероятностные процессы в экономике ослажняют ситуацию.Нет также явных описаний поведения эконом систем в уравнениях динамики.связи.для этого придется перерабатывать мат.часть экономики.

  4. Группа авторов - 14.01.2011

    на счет экономики, мы погорячились. в техническом анализе нет никакой экономики. Если бы все ей подчинялось, то трейдеры бы читали Куренкова, а не александра элдера 😉 . да и на счет мат. части экономики… он тут отсутствует.
    Если посмотреть на рисунок, который я предоставил для подтверждения своих слов, то блоки ТАУ, это те же логические блоки, что и в программировании.

Комментировать